VRAC

Valeur Relative d’Actifs Croisés

La stratégie Valeur relative d’actifs croisés (VRAC) est gérée activement au moyen d’un portefeuille diversifié qui tire profit des anomalies des marchés financiers en évaluant toutes les classes d’actifs selon une base comparable. Les différents marchés sont analysés de façon approfondie.

Optimum Gestion de Placements déploie cette stratégie en utilisant des processus d’investissement tels que l’arbitrage de la structure du capital, l’arbitrage des titres à revenu fixe et l’arbitrage du crédit à court ou long termes. L’objectif est de générer un rendement positif absolu. Cette approche permet d’exploiter les distorsions de valeur relative des marchés de capitaux.

Faits saillants

  • Stratégie Optimum à valeur relative créée en 2017
  • Performance indépendante de la conjoncture des marchés
  • Identification des anomalies historiques et structurelles de classes, de marchés et de courbes par filtrage quantitatif
  • Diversification des sources d’alpha
  • Détection des occasions de rendement soutenue par une technologie de pointe unique qui met en valeur les données fondamentales et de marché pertinentes dans les diverses classes d’actifs

Documentation

 

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