Obligations Quantitatif Long Terme

La stratégie Obligations Quantitatif Long terme se compare à l’indice des obligations à long terme FTSE TMX Canada.  La durée du portefeuille est similaire à celle de cet indice de référence, mais avec une pondération des secteurs différente.  La gestion d’actifs combine une surpondération des crédits de qualité et un positionnement centré sur la courbe des taux.  

Avec cette stratégie, Optimum Gestion de Placements peut offrir un rendement à échéance plus élevé que l’indice de référence (« carry »), tout en assurant une gestion de risque irréprochable.  Et cela, grâce notamment aux crédits de qualité des obligations canadiennes – provinciales, municipales et de sociétés – sur les marchés financiers.

Stratégie Optimum basée sur quatre types d’analyse

  • Analyse fondamentale
  • Analyse technique
  • Analyse du sentiment des marchés
  • Analyse de saisonnalité

Faits saillants

  • Stratégie à gestion de risque continue créée en 2006
  • Stratégie élaborée avec une technologie de pointe exclusive intégrant des filtres quantitatifs et qualitatifs
  • Processus de placement structuré efficace ayant généré de la valeur ajoutée sur 10 ans
  • Ratio d’information supérieur à 0,50 depuis la création

Documentation

 

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